Сравнение IDUB с CLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX).
IDUB и CLIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. CLIX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ProShares Long Online/Short Stores Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IDUB и CLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDUB и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -11.38% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -31.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -11.38%.
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDUB и CLIX
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Доходность на риск
IDUB vs. CLIX — Ранг доходности на риск
IDUB
CLIX
Сравнение IDUB c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDUB | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.72 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.09 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.85 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 2.45 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDUB | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.72 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.15 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IDUB и CLIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и CLIX
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности CLIX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.60% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IDUB и CLIX
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и CLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDUB | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -73.21% | +44.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -19.57% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -47.65% | +41.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -34.54% | +23.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 6.76% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и CLIX
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеют волатильность 7.61% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDUB | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.71% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 16.27% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 22.90% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 27.03% | -12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 26.03% | -11.55% |