PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDUB с CLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDUB с CLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. IDUB is actively managed, while CLIX is passively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 18.02%/yr vs 18.92%/yr for CLIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.

Доходность

Сравнение доходности IDUB и CLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDUB показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -6.21%.

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-6.37%
1 год
12.94%
3 года*
18.92%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDUB и CLIX

2026 (YTD)20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		-6.21%32.81%20.73%28.97%-46.73%-31.16%

Correlation

The correlation between IDUB and CLIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.58

The correlation between IDUB and CLIX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDUB и CLIX

Секторы
IDUB
CLIX

Финансовые услуги

22.5%

-

Промышленность

15.9%

-

Технологии

15.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
94.8%

Сырьевые материалы

7.9%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Энергетика

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.6%

-

Финансовые услуги

IDUB
22.5%
CLIX

-

Промышленность

IDUB
15.9%
CLIX

-

Технологии

IDUB
15.9%
CLIX
3.6%

Потребительский циклический сектор

IDUB
8.8%
CLIX
94.8%

Сырьевые материалы

IDUB
7.9%
CLIX

-

Здравоохранение

IDUB
7.7%
CLIX

-

Энергетика

IDUB
5.4%
CLIX

-

Потребительский защитный сектор

IDUB
5.3%
CLIX
1.6%

Коммуникационные услуги

IDUB
4.7%
CLIX

-

Коммунальные услуги

IDUB
3.3%
CLIX

-

Недвижимость

IDUB
2.6%
CLIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Enhanced Yield ETF

ProShares Long Online/Short Stores ETF

Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR
Часто сравнивают с CLIX:
CLIX с GREKCLIX с FXGCLIX с ROBTCLIX с ARKGCLIX с FALNCLIX с FDISCLIX с SPY

Доходность на риск

IDUB vs. CLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CLIX
Ранг доходности на риск CLIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDUB c CLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDUBCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.62

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.97

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.12

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

0.66

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

1.81

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDUB vs. CLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDUB на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа CLIX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDUB и CLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDUBCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.62

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.17

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IDUB и CLIX

Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и CLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDUBCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-73.21%

+44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-19.57%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-21.18%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-44.59%

+43.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-34.70%

+23.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.15%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IDUB и CLIX

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеют волатильность 5.23% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDUBCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.08%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

15.59%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

20.89%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

26.94%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

25.92%

-11.28%

Сравнение комиссий IDUB и CLIX

IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDUB и CLIX

Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности CLIX в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF		0.57%0.46%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDUB and CLIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.23%) compared to CLIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs CLIX's -73.21%.

On 3-year performance, CLIX leads with 18.92% vs 18.02% for IDUB. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CLIX has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLIX has performed better with a 18.92% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.57% for CLIX.

They also come from different issuers: Aptus and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.65% for CLIX.

IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDUB и CLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор