Сравнение IDUB с CLIX
IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. IDUB is actively managed, while CLIX is passively managed. Over the past 3 years, IDUB returned 16.01%/yr vs 17.15%/yr for CLIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDUB charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.
Доходность
Сравнение доходности IDUB и CLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDUB показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -2.17%.
IDUB
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDUB и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 14.33% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.16% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -2.17% | 32.81% | 20.73% | 28.97% | -46.73% | -32.01% |
Correlation
The correlation between IDUB and CLIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between IDUB and CLIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDUB vs. CLIX — Ранг доходности на риск
IDUB
CLIX
Сравнение IDUB c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDUB | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 0.65 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 1.59 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDUB и CLIX
Максимальная просадка IDUB за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDUB и CLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDUB | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -73.21% | +44.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -19.57% | +8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -21.18% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -42.21% | +39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -34.82% | +23.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 7.96% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDUB и CLIX
Текущая волатильность для Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) составляет 4.71%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что IDUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDUB | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.27% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 16.89% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 21.82% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 26.86% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 25.88% | -11.08% |
Сравнение комиссий IDUB и CLIX
IDUB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDUB и CLIX
Дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности CLIX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.54% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDUB and CLIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLIX has higher volatility (6.27%) compared to IDUB (4.71%). In terms of maximum drawdown, IDUB dropped -29.20% vs CLIX's -73.21%.
On 3-year performance, CLIX leads with 17.15% vs 16.01% for IDUB. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IDUB has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLIX has performed better with a 17.15% return vs 16.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.
IDUB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.54% for CLIX.
They also come from different issuers: Aptus and ProShares. Their fees differ too: 0.45% for IDUB and 0.65% for CLIX.
IDUB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDUB и CLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор