Сравнение IDU с FIDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU).
IDU и FIDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. FIDU - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Industrials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDU и FIDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDU и FIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 6.98% | 18.61% | 16.51% | 22.62% | -8.36% | 20.96% | 13.72% | 30.69% | -13.85% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IDU показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции IDU уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 9.39% против 13.67% соответственно.
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
FIDU
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDU и FIDU
IDU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.
Доходность на риск
IDU vs. FIDU — Ранг доходности на риск
IDU
FIDU
Сравнение IDU c FIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDU | FIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.04 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.39 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 9.27 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDU | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IDU и FIDU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDU и FIDU
Дивидендная доходность IDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FIDU в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 1.02% | 1.02% | 1.42% | 1.42% | 1.48% | 1.12% | 1.28% | 1.73% | 1.99% | 1.60% | 1.63% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IDU и FIDU
Максимальная просадка IDU за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDU и FIDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDU | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -42.31% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -12.53% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -22.87% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -42.31% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -7.71% | +4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -4.84% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.22% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDU и FIDU
Текущая волатильность для iShares U.S. Utilities ETF (IDU) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что IDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDU | FIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.13% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.63% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 20.50% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.08% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 20.20% | -1.52% |