Сравнение IDT с NEOV
IDT (IDT Corporation) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, IDT returned 7.42%/yr vs -19.55%/yr for NEOV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDT и NEOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDT показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у NEOV с доходностью -30.26%.
IDT
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 17.64%
- 6 месяцев
- 24.33%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 18.28%
NEOV
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- 23.98%
- 6 месяцев
- -38.19%
- С начала года
- -30.26%
- 1 год
- -53.51%
- 3 года*
- -10.93%
- 5 лет*
- -19.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDT и NEOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 24.60% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 91.33% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -30.26% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 45.33% |
Correlation
The correlation between IDT and NEOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
IDT:
$1.58B
NEOV:
$76.01M
IDT:
$3.26
NEOV:
-$0.31
IDT:
1.25
NEOV:
4.82
IDT:
4.43
NEOV:
3.84
IDT:
$1.28B
NEOV:
$16.05M
IDT:
$476.45M
NEOV:
$3.74M
IDT:
$130.53M
NEOV:
-$9.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDT vs. NEOV — Ранг доходности на риск
IDT
NEOV
Сравнение IDT c NEOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDT | NEOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.73 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.31 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDT и NEOV
Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и NEOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDT | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -90.38% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.65% | -73.60% | +41.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -79.40% | +46.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -90.38% | +23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -70.43% | +61.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.19% | -40.29% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 41.02% | -18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDT и NEOV
Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 9.27%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 59.04%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDT | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 59.04% | -49.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.73% | 115.74% | -97.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 134.06% | -102.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 97.80% | -57.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.66% | 92.41% | -37.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDT и NEOV
Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как NEOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 0.41% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDT и NEOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDT and NEOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (59.04%) compared to IDT (9.27%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs NEOV's -90.38%.
IDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDT и NEOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор