Сравнение IDT с NEOV
IDT (IDT Corporation) and NEOV (NeoVolta Inc. Common Stock) are both stocks. IDT operates in Telecom Services (Communication Services), while NEOV operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, IDT returned 6.31%/yr vs -22.17%/yr for NEOV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDT и NEOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDT показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у NEOV с доходностью -35.20%.
IDT
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- -19.36%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 18.43%
NEOV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -35.20%
- 6 месяцев
- -43.39%
- 1 год
- -35.62%
- 3 года*
- -13.27%
- 5 лет*
- -22.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDT и NEOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 7.74% | 8.22% | 40.09% | 21.02% | -36.21% | 257.28% | 92.22% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | -35.20% | -41.65% | 225.62% | -42.65% | -60.20% | 60.78% | 237.98% |
Correlation
The correlation between IDT and NEOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.04 |
The correlation between IDT and NEOV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDT:
$1.37B
NEOV:
$79.17M
IDT:
$3.26
NEOV:
-$0.32
IDT:
1.09
NEOV:
4.40
IDT:
3.84
NEOV:
3.57
IDT:
$1.28B
NEOV:
$16.05M
IDT:
$476.45M
NEOV:
$3.74M
IDT:
$130.53M
NEOV:
-$9.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDT vs. NEOV — Ранг доходности на риск
IDT
NEOV
Сравнение IDT c NEOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDT Corporation (IDT) и NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDT | NEOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.49 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.00 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDT | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.29 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.08 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IDT и NEOV
Максимальная просадка IDT за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки NEOV в -90.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDT и NEOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDT | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -90.38% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -73.60% | +40.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -84.32% | +51.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -90.38% | +23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.88% | -72.52% | +51.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.34% | -38.92% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.78% | 35.68% | -11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDT и NEOV
Текущая волатильность для IDT Corporation (IDT) составляет 7.57%, в то время как у NeoVolta Inc. Common Stock (NEOV) волатильность равна 71.79%. Это указывает на то, что IDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDT | NEOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 71.79% | -64.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 102.83% | -85.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 121.65% | -89.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.59% | 93.71% | -51.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 86.56% | -31.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDT и NEOV
Дивидендная доходность IDT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как NEOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDT IDT Corporation | 0.45% | 0.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 8.96% | 3.93% | 11.75% |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDT и NEOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDT Corporation и NeoVolta Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDT and NEOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEOV has higher volatility (71.79%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, IDT dropped -99.05% vs NEOV's -90.38%.
NEOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDT и NEOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор