PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - IDRV tracks the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -0.60%/yr vs 20.98%/yr for KNCT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%.

IDRV

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.84%
1 год
46.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и KNCT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		15.14%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%-0.33%

Correlation

The correlation between IDRV and KNCT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.70

The correlation between IDRV and KNCT shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDRV и KNCT

Секторы
IDRV
KNCT

Потребительский циклический сектор

55.0%

-

Промышленность

24.8%
1.1%

Сырьевые материалы

18.5%

-

Технологии

1.7%
80.8%

Коммуникационные услуги

-

14.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IDRV
55.0%
KNCT

-

Промышленность

IDRV
24.8%
KNCT
1.1%

Сырьевые материалы

IDRV
18.5%
KNCT

-

Технологии

IDRV
1.7%
KNCT
80.8%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

KNCT
14.0%

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

KNCT

-

Энергетика

IDRV

-

KNCT

-

Финансовые услуги

IDRV

-

KNCT
0.2%

Здравоохранение

IDRV

-

KNCT

-

Недвижимость

IDRV

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

IDRV

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с TEKY

Доходность на риск

IDRV vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
4.31

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
5.27

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.70

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

9.29

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

40.65

-28.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа KNCT равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

4.31

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.91

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IDRV и KNCT

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-57.18%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.99%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-21.40%

-22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-34.55%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-3.67%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-10.74%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

2.28%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и KNCT

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеют волатильность 9.48% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

9.83%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

17.46%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

21.53%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

23.22%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

22.98%

+5.11%

Сравнение комиссий IDRV и KNCT

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и KNCT

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.48%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and KNCT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to IDRV (9.48%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs KNCT's -57.18%.

On 5-year performance, KNCT leads with 20.98% vs -0.60% for IDRV. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNCT has performed better with a 20.98% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.48% for IDRV.

IDRV has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.59% for KNCT.

IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор