PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с FTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both Technology Equities funds - IDRV tracks the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index while FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDRV returned -3.35%/yr vs 19.70%/yr for FTEC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDRV charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 23.03%.

IDRV

1 день
-1.21%
1 месяц
-13.65%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-2.46%
1 год
25.22%
3 года*
1.47%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—

FTEC

1 день
0.30%
1 месяц
-2.07%
С начала года
23.03%
6 месяцев
20.95%
1 год
43.02%
3 года*
30.75%
5 лет*
19.70%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и FTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		-0.42%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		23.03%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%17.80%

Correlation

The correlation between IDRV and FTEC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.72

The correlation between IDRV and FTEC shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDRV и FTEC

Секторы
IDRV
FTEC

Потребительский циклический сектор

56.7%
0.0%

Промышленность

24.5%
0.6%

Сырьевые материалы

16.8%
0.0%

Технологии

2.0%
98.3%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IDRV
56.7%
FTEC
0.0%

Промышленность

IDRV
24.5%
FTEC
0.6%

Сырьевые материалы

IDRV
16.8%
FTEC
0.0%

Технологии

IDRV
2.0%
FTEC
98.3%

Коммуникационные услуги

IDRV

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

IDRV

-

FTEC

-

Энергетика

IDRV

-

FTEC
0.3%

Финансовые услуги

IDRV

-

FTEC
0.6%

Здравоохранение

IDRV

-

FTEC

-

Недвижимость

IDRV

-

FTEC

-

Коммунальные услуги

IDRV

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

IDRV vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDRVFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.90

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.43

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

2.66

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

8.09

-2.69

IDRV vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDRV и FTEC

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-34.95%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.96%

-16.26%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-27.30%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-34.95%

-18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.73%

-8.11%

-18.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.36%

-5.57%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

5.34%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и FTEC

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 11.05% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

11.20%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

18.56%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

22.73%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.08%

25.60%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.25%

24.85%

+3.40%

Сравнение комиссий IDRV и FTEC

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и FTEC

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FTEC в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.36%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.71%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and FTEC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (11.20%) compared to IDRV (11.05%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 19.70% vs -3.35% for IDRV. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IDRV has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 19.70% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for IDRV.

IDRV has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.36% for FTEC.

IDRV tracks NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for IDRV and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор