Сравнение IDR с SHOP
IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. IDR operates in Gold (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IDR returned 32.32%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции IDR уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 32.32% против 43.82% соответственно.
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам IDR и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 102.06% | 93.38% | -15.00% | 5.26% | 26.67% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between IDR and SHOP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.04 |
The correlation between IDR and SHOP shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDR:
$436.98M
SHOP:
$161.53B
IDR:
$1.41
SHOP:
$1.02
IDR:
19.61
SHOP:
122.15
IDR:
0.03
SHOP:
0.23
IDR:
8.46
SHOP:
17.69
IDR:
3.78
SHOP:
12.98
IDR:
$49.61M
SHOP:
$9.20B
IDR:
$23.05M
SHOP:
$5.93B
IDR:
$24.61M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR vs. SHOP — Ранг доходности на риск
IDR
SHOP
Сравнение IDR c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.04 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -0.08 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDR и SHOP
Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -84.82% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -46.71% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -46.71% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | -84.82% | +22.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -84.82% | +22.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.51% | -30.46% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -28.28% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 24.67% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR и SHOP
Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что IDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 11.63% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.79% | 44.06% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 57.17% | +30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 65.63% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.78% | 59.05% | +26.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR и SHOP
Ни IDR, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDR and SHOP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (15.46%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs SHOP's -84.82%.
IDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDR и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор