Сравнение IDR с GFI
IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and GFI (Gold Fields Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, IDR returned 32.32%/yr vs 21.31%/yr for GFI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR и GFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у GFI с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции IDR превзошли акции GFI по среднегодовой доходности: 32.32% против 21.31% соответственно.
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
GFI
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 31.94%
- 10 лет*
- 21.31%
- Всё время*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам IDR и GFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 102.06% | 93.38% | -15.00% | 5.26% | 26.67% |
GFI Gold Fields Limited | -26.34% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
Correlation
The correlation between IDR and GFI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.14 |
Over the past year, IDR and GFI have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IDR:
$436.98M
GFI:
$27.97B
IDR:
$1.41
GFI:
$5.39
IDR:
19.61
GFI:
5.80
IDR:
0.03
GFI:
0.09
IDR:
8.46
GFI:
2.00
IDR:
3.78
GFI:
3.31
IDR:
$49.61M
GFI:
$13.98B
IDR:
$23.05M
GFI:
$7.34B
IDR:
$24.61M
GFI:
$8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR vs. GFI — Ранг доходности на риск
IDR
GFI
Сравнение IDR c GFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Gold Fields Limited (GFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | GFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 1.63 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDR и GFI
Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки GFI в -88.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и GFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -88.05% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -47.72% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -47.72% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | -56.22% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -63.09% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.51% | -47.72% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -44.24% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 21.04% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR и GFI
Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Gold Fields Limited (GFI) имеют волатильность 15.46% и 15.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR | GFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 15.24% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.79% | 47.42% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 61.57% | +25.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 52.78% | +20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.78% | 54.67% | +31.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR и GFI
IDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.89% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR и GFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Gold Fields Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDR и GFI
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
Часто задаваемые вопросы
IDR and GFI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (15.46%) compared to GFI (15.24%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs GFI's -88.05%.
GFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDR и GFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор