PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDPIX с USPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).

IDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IDPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		0.57%22.76%16.21%21.47%-24.36%25.42%18.08%46.48%-20.05%29.39%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		20.94%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Доходность по периодам

С начала года, IDPIX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции IDPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 13.36% против -56.07% соответственно.

IDPIX

1 день
-2.46%
1 месяц
-16.95%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.55%
1 год
25.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.98%
10 лет*
13.36%

USPIX

1 день
1.64%
1 месяц
17.98%
С начала года
20.94%
6 месяцев
15.43%
1 год
-33.37%
3 года*
-32.54%
5 лет*
-27.66%
10 лет*
-56.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Industrial Ultra Sector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с IDPIX:
IDPIX с DXRLXIDPIX с BIPIXIDPIX с DXSLXIDPIX с RYTNXIDPIX с BLPIXIDPIX с DXNLXIDPIX с PHPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с BIPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с PHPIXUSPIX с SOPIX

Сравнение комиссий IDPIX и USPIX

IDPIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Доходность на риск

IDPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDPIX
Ранг доходности на риск IDPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDPIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDPIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDPIXUSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.75

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

-0.89

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.51

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

-0.61

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDPIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.75

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.62

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.97

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.71

+1.04

Корреляция

Корреляция между IDPIX и USPIX составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDPIX и USPIX

Дивидендная доходность IDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности USPIX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		1.75%1.76%0.00%0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		2.24%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDPIX и USPIX

Максимальная просадка IDPIX за все время составила -79.54%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPIX и USPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.54%

-100.00%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.50%

-58.80%

+40.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-85.38%

+47.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-99.98%

+44.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.15%

-100.00%

+81.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-96.42%

+81.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

49.18%

-44.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IDPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) составляет 8.15%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

10.54%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

24.61%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.85%

44.88%

-16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

45.13%

-18.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.55%

57.96%

-28.41%