PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDPIX (ProFunds Industrial Ultra Sector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - IDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, IDPIX returned 14.72%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. IDPIX charges 1.75%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности IDPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDPIX показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции IDPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 14.72% против -58.54% соответственно.

IDPIX

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
16.53%
6 месяцев
17.66%
1 год
28.75%
3 года*
25.35%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.72%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		16.53%22.76%16.21%21.47%-24.36%25.42%18.08%46.48%-20.05%29.39%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between IDPIX and USPIX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

-0.76

Over the past year, the inverse relationship between IDPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.55, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Industrial Ultra Sector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с IDPIX:
IDPIX с DXRLXIDPIX с DXSLXIDPIX с DXNLXIDPIX с UTPIXIDPIX с PHPIXIDPIX с RYTNXIDPIX с BLPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

IDPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDPIX
Ранг доходности на риск IDPIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-1.57

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-2.68

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.72

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

-1.01

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

-2.01

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDPIX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-1.57

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.77

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

-1.01

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.73

+1.08

Просадки

Сравнение просадок IDPIX и USPIX

Максимальная просадка IDPIX за все время составила -79.54%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.54%

-100.00%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.15%

-49.97%

+31.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.24%

-80.85%

+50.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-89.47%

+51.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-99.99%

+44.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-100.00%

+94.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-96.44%

+81.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

25.29%

-20.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IDPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) составляет 7.45%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.07%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

24.45%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

32.12%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

45.19%

-18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.75%

58.07%

-28.32%

Сравнение комиссий IDPIX и USPIX

IDPIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDPIX и USPIX

Дивидендная доходность IDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		1.51%1.76%0.00%0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDPIX and USPIX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to IDPIX (7.45%). In terms of maximum drawdown, IDPIX dropped -79.54% vs USPIX's -100.00%.

IDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор