PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDPIX с USPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IDPIX (ProFunds Industrial Ultra Sector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - IDPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, IDPIX returned 15.53%/yr vs -40.20%/yr for USPIX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. IDPIX charges 1.75%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности IDPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDPIX показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции IDPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 15.53% против -40.20% соответственно.

IDPIX

1 день
-3.07%
1 месяц
5.37%
С начала года
20.45%
6 месяцев
17.59%
1 год
31.00%
3 года*
25.19%
5 лет*
10.41%
10 лет*
15.53%

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		20.45%22.76%16.21%21.47%-24.36%25.42%18.08%46.48%-20.05%29.39%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between IDPIX and USPIX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.76

Over the past year, the inverse relationship between IDPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.76 to -0.53, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Industrial Ultra Sector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с IDPIX:
IDPIX с DXRLXIDPIX с DXSLXIDPIX с ENPIXIDPIX с BLPIXIDPIX с RYTNXIDPIX с UTPIXIDPIX с DXNLX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

IDPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDPIX
Ранг доходности на риск IDPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDPIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDPIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-1.25

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-2.05

+3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.78

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.95

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

-1.90

+8.48

IDPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDPIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDPIX и USPIX

Максимальная просадка IDPIX за все время составила -79.54%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.54%

-100.00%

+20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.15%

-47.13%

+28.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.24%

-80.96%

+50.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.93%

-89.53%

+51.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-99.48%

+44.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-100.00%

+96.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-96.43%

+81.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

25.69%

-20.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IDPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) составляет 9.42%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что IDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

17.82%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

29.00%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

35.99%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.16%

45.76%

-18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

44.59%

-14.79%

Сравнение комиссий IDPIX и USPIX

IDPIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDPIX и USPIX

Дивидендная доходность IDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности USPIX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		1.46%1.76%0.00%0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDPIX and USPIX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to IDPIX (9.42%). In terms of maximum drawdown, IDPIX dropped -79.54% vs USPIX's -100.00%.

IDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор