Сравнение IDPIX с DXSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX).
IDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IDPIX и DXSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDPIX и DXSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 5.48% | 22.76% | 16.21% | 21.47% | -24.36% | 25.42% | 18.08% | 46.48% | -20.05% | 29.39% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -8.90% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IDPIX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у DXSLX с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции IDPIX уступали акциям DXSLX по среднегодовой доходности: 13.90% против 24.53% соответственно.
IDPIX
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 13.90%
DXSLX
- 1 день
- 5.41%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 24.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDPIX и DXSLX
IDPIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DXSLX в 1.35%.
Доходность на риск
IDPIX vs. DXSLX — Ранг доходности на риск
IDPIX
DXSLX
Сравнение IDPIX c DXSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDPIX | DXSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.35 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.25 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.87 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.45 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IDPIX и DXSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPIX и DXSLX
Дивидендная доходность IDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности DXSLX в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 1.67% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.37% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
Просадки
Сравнение просадок IDPIX и DXSLX
Максимальная просадка IDPIX за все время составила -79.54%, что меньше максимальной просадки DXSLX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPIX и DXSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -91.80% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -21.12% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -44.67% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -61.09% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -11.78% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -21.72% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.51% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPIX и DXSLX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) имеют волатильность 9.68% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDPIX | DXSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 9.70% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 16.90% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 32.63% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 31.40% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 38.60% | -9.01% |