Сравнение IDPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
IDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IDPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 5.48% | 22.76% | 16.21% | 21.47% | -24.36% | 25.42% | 18.08% | 46.48% | -20.05% | 27.93% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IDPIX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
IDPIX
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -14.15%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 13.90%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDPIX и DXNLX
IDPIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
IDPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
IDPIX
DXNLX
Сравнение IDPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.93 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.53 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.63 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.71 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.93 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IDPIX и DXNLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDPIX и DXNLX
Дивидендная доходность IDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPIX ProFunds Industrial Ultra Sector Fund | 1.67% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDPIX и DXNLX
Максимальная просадка IDPIX за все время составила -79.54%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.54% | -43.77% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -15.93% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -43.77% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -12.25% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -8.83% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.55% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDPIX и DXNLX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что IDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 8.28% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 16.13% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 28.24% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 28.28% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.59% | 28.97% | +0.62% |