PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDP6.L с R2US.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDP6.L и R2US.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDP6.L показывает доходность 19.64%, а R2US.L немного ниже – 18.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDP6.L имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции R2US.L немного впереди с 10.39%.


IDP6.L

1 день
-1.22%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
13.50%
С начала года
19.64%
1 год
30.10%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.19%

R2US.L

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
10.46%
С начала года
18.86%
1 год
32.31%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDP6.L и R2US.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
19.64%6.28%7.11%17.37%-16.73%26.35%10.58%21.32%-9.77%13.15%
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
18.86%12.33%10.16%18.73%-21.12%14.48%19.82%24.58%-12.51%14.70%

Correlation

The correlation between IDP6.L and R2US.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.96

The correlation between IDP6.L and R2US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)

SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

IDP6.L vs. R2US.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDP6.L
Ранг доходности на риск IDP6.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDP6.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDP6.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDP6.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDP6.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

R2US.L
Ранг доходности на риск R2US.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R2US.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R2US.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R2US.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R2US.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R2US.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDP6.L c R2US.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDP6.LR2US.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.13

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

9.92

+1.08

IDP6.L vs. R2US.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDP6.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа R2US.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDP6.L и R2US.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDP6.L и R2US.L

Максимальная просадка IDP6.L за все время составила -52.21%, что больше максимальной просадки R2US.L в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDP6.L и R2US.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDP6.LR2US.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.21%

-42.19%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-10.27%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.99%

-28.95%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-32.04%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.49%

-42.19%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.85%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-9.79%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.25%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IDP6.L и R2US.L

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (R2US.L) имеют волатильность 4.52% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDP6.LR2US.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.33%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

13.90%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

18.62%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

22.23%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

21.98%

-0.31%

Сравнение комиссий IDP6.L и R2US.L

И IDP6.L, и R2US.L имеют комиссию равную 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDP6.L и R2US.L

Дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как R2US.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDP6.L
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)
0.52%1.16%1.18%1.07%1.06%0.66%0.88%0.94%1.01%0.72%0.87%0.56%
R2US.L
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, IDP6.L and R2US.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDP6.L and R2US.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET), while R2US.L tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street Global Advisors.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDP6.L и R2US.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор