PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с VEU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.95%/yr vs 9.80%/yr for VEU. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDOG показывает доходность 16.48%, а VEU немного ниже – 15.68%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.80% соответственно.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

VEU

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.68%
С начала года
15.68%
1 год
29.24%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.80%
Всё время*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
$254.69M$247.10M$227.15M

Сравнение доходности по годам IDOG и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		15.68%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between IDOG and VEU is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.88

The correlation between IDOG and VEU shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и VEU

Секторы
IDOG
VEU

Промышленность

12.3%
14.7%

Финансовые услуги

10.6%
23.1%

Здравоохранение

10.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

10.3%
4.9%

Коммунальные услуги

10.2%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.6%

Сырьевые материалы

9.8%
6.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
4.2%

Энергетика

9.2%
4.3%

Технологии

7.7%
23.2%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

IDOG
12.3%
VEU
14.7%

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
VEU
23.1%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
VEU
6.8%

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
VEU
4.9%

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
VEU
3.0%

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
VEU
7.6%

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
VEU
6.5%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
VEU
4.2%

Энергетика

IDOG
9.2%
VEU
4.3%

Технологии

IDOG
7.7%
VEU
23.2%

Недвижимость

IDOG

-

VEU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

IDOG vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.73

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.40

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.57

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

9.39

+6.75

IDOG vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VEU равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и VEU

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-61.52%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.43%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.69%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-29.14%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-34.98%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.77%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-13.04%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.12%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и VEU

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.04%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

15.09%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

16.96%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.39%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.09%

0.00%

Сравнение комиссий IDOG и VEU

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и VEU

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VEU в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.50%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and VEU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.04%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.95% vs 9.80% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.95% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.50% for VEU.

IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.04% for VEU.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор