PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с VEU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.99%/yr vs 9.94%/yr for VEU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDOG показывает доходность 14.02%, а VEU немного выше – 14.60%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 10.99% против 9.94% соответственно.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

VEU

1 день
-0.98%
1 месяц
5.07%
С начала года
14.60%
6 месяцев
17.34%
1 год
32.37%
3 года*
19.62%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between IDOG and VEU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.89

The correlation between IDOG and VEU shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и VEU

Секторы
IDOG
VEU

Промышленность

11.7%
15.7%

Финансовые услуги

11.0%
23.3%

Энергетика

10.7%
5.2%

Коммунальные услуги

10.0%
3.2%

Сырьевые материалы

10.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
5.1%

Здравоохранение

9.3%
7.1%

Технологии

8.5%
18.5%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

IDOG
11.7%
VEU
15.7%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
VEU
23.3%

Энергетика

IDOG
10.7%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
VEU
3.2%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
VEU
7.1%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
VEU
4.6%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
VEU
8.2%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
VEU
5.1%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
VEU
7.1%

Технологии

IDOG
8.5%
VEU
18.5%

Недвижимость

IDOG

-

VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

IDOG vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.13

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.94

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

2.85

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

11.06

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.25

+0.26

Просадки

Сравнение просадок IDOG и VEU

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-61.52%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.43%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-13.69%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-29.31%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-34.98%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.98%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-13.13%

+5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.93%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и VEU

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.59%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

13.04%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

15.29%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.07%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.21%

+0.24%

Сравнение комиссий IDOG и VEU

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и VEU

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VEU в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.61%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and VEU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.59%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.99% vs 9.94% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.99% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.61% for VEU.

IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: SS&C and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.04% for VEU.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор