PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с RFDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C. IDOG is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.56%/yr vs 13.47%/yr for RFDA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции IDOG уступали акциям RFDA по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.47% соответственно.

IDOG

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
10.39%
С начала года
11.85%
1 год
29.77%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.64%
10 лет*
10.56%

RFDA

1 день
0.54%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.50%
1 год
23.75%
3 года*
18.11%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		11.85%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		13.50%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between IDOG and RFDA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.64

The correlation between IDOG and RFDA shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и RFDA

Секторы
IDOG
RFDA

Промышленность

12.2%
8.6%

Финансовые услуги

11.3%
14.4%

Сырьевые материалы

10.2%
1.9%

Энергетика

10.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.4%

Коммунальные услуги

9.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

9.1%
7.0%

Технологии

9.1%
21.1%

Здравоохранение

8.9%
9.7%

Недвижимость

-

4.9%

Промышленность

IDOG
12.2%
RFDA
8.6%

Финансовые услуги

IDOG
11.3%
RFDA
14.4%

Сырьевые материалы

IDOG
10.2%
RFDA
1.9%

Энергетика

IDOG
10.1%
RFDA
11.7%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.8%
RFDA
8.3%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.6%
RFDA
7.4%

Коммунальные услуги

IDOG
9.6%
RFDA
4.8%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.1%
RFDA
7.0%

Технологии

IDOG
9.1%
RFDA
21.1%

Здравоохранение

IDOG
8.9%
RFDA
9.7%

Недвижимость

IDOG

-

RFDA
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU

Доходность на риск

IDOG vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.06

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.85

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

4.38

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

15.52

-1.57

IDOG vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и RFDA

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-34.60%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-5.45%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-19.35%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-19.35%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-34.60%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-0.12%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-3.71%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.53%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и RFDA

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.36%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

8.80%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

11.59%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

15.74%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

16.84%

+0.24%

Сравнение комиссий IDOG и RFDA

IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и RFDA

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности RFDA в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.40%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.83%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and RFDA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (3.29%) compared to RFDA (2.36%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs RFDA's -34.60%.

On 10-year performance, RFDA leads with 13.47% vs 10.56% for IDOG. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFDA has performed better with a 13.47% return vs 10.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

IDOG has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.83% for RFDA.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RFDA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.52% for RFDA.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор