Сравнение IDOG с PATN
IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, IDOG returned 33.54% vs 55.33% for PATN. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 31.99%.
IDOG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 8.89%
PATN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- 21.30%
- С начала года
- 31.99%
- 1 год
- 55.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 37.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.99M | $1.52M | $1.26M | |
| $6.38M | $4.65M | $3.83M |
Сравнение доходности по годам IDOG и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 16.48% | 39.94% | -6.68% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 31.99% | 40.01% | -1.73% |
Correlation
The correlation between IDOG and PATN is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between IDOG and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IDOG и PATN
Секторы
IDOG
PATN
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Технологии
Недвижимость
-
-
Промышленность
IDOG
PATN
Финансовые услуги
IDOG
PATN
Здравоохранение
IDOG
PATN
Потребительский защитный сектор
IDOG
PATN
Коммунальные услуги
IDOG
PATN
-
Потребительский циклический сектор
IDOG
PATN
Сырьевые материалы
IDOG
PATN
Коммуникационные услуги
IDOG
PATN
Энергетика
IDOG
PATN
Технологии
IDOG
PATN
Недвижимость
IDOG
-
PATN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDOG vs. PATN — Ранг доходности на риск
IDOG
PATN
Сравнение IDOG c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDOG | PATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 3.86 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 12.00 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDOG и PATN
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDOG | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -16.77% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -14.40% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -7.05% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -3.46% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 4.62% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и PATN
Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 2.74%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDOG | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 8.24% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 22.98% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.34% | 25.41% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 22.72% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 22.72% | -5.63% |
Сравнение комиссий IDOG и PATN
IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и PATN
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PATN в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.22% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.65% | 2.25% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDOG and PATN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATN has higher volatility (8.24%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs PATN's -16.77%.
On 1-year performance, PATN leads with 55.33% vs 33.54% for IDOG. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PATN has performed better with a 55.33% return vs 33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.
IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.65% for PATN.
IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: SS&C and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.65% for PATN.
IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDOG и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор