PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с JHID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDOG is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, IDOG returned 21.07%/yr vs 21.44%/yr for JHID. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 18.15%.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

JHID

1 день
-0.16%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
8.94%
С начала года
18.15%
1 год
33.97%
3 года*
21.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

JHID

John Hancock International High Dividend ETF
$70.32K$37.91K$32.84K

Сравнение доходности по годам IDOG и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%1.20%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		18.15%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between IDOG and JHID is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.88

The correlation between IDOG and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDOG и JHID

Секторы
IDOG
JHID

Промышленность

12.3%
15.0%

Финансовые услуги

10.6%
30.1%

Здравоохранение

10.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

10.3%
5.8%

Коммунальные услуги

10.2%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.5%

Сырьевые материалы

9.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
3.9%

Энергетика

9.2%
5.6%

Технологии

7.7%
10.4%

Недвижимость

-

6.1%

Промышленность

IDOG
12.3%
JHID
15.0%

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
JHID
30.1%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
JHID
5.9%

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
JHID
5.8%

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
JHID
5.4%

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
JHID
6.5%

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
JHID
5.3%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
JHID
3.9%

Энергетика

IDOG
9.2%
JHID
5.6%

Технологии

IDOG
7.7%
JHID
10.4%

Недвижимость

IDOG

-

JHID
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с JHID:
JHID с ABLGJHID с NVOHJHID с CILJHID с VIGJHID с PIEQJHID с VGTJHID с JHCP

Доходность на риск

IDOG vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.66

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.70

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

4.05

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

15.85

+0.29

IDOG vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и JHID

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-12.42%

-24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.42%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-12.42%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.16%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-2.39%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.15%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и JHID

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 2.74%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.17%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

11.02%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

12.85%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.87%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

13.87%

+3.22%

Сравнение комиссий IDOG и JHID

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и JHID

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности JHID в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.32%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and JHID have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHID has higher volatility (3.17%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 21.44% vs 21.07% for IDOG. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 21.44% return vs 21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.32% for JHID.

They also come from different issuers: SS&C and John Hancock. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор