Сравнение IDOG с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
IDOG и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IDOG и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDOG и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -9.58% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDOG и DWMF
IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
IDOG vs. DWMF — Ранг доходности на риск
IDOG
DWMF
Сравнение IDOG c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDOG | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.45 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.11 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.28 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 8.63 | +8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDOG | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.45 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IDOG и DWMF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и DWMF
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и DWMF
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDOG | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -29.72% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -8.74% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -17.00% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -4.47% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -3.88% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.31% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и DWMF
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) имеют волатильность 5.74% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDOG | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.56% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.43% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 13.73% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 11.20% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.16% | +3.31% |