Сравнение IDOG с BINV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Brandes International ETF (BINV).
IDOG и BINV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IDOG и BINV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDOG и BINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 13.46% |
BINV Brandes International ETF | 3.47% | 37.84% | 7.71% | 12.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у BINV с доходностью 3.47%.
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
BINV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDOG и BINV
IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BINV в 0.70%.
Доходность на риск
IDOG vs. BINV — Ранг доходности на риск
IDOG
BINV
Сравнение IDOG c BINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Brandes International ETF (BINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDOG | BINV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.67 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 2.35 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.50 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 9.74 | +7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDOG | BINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.67 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.69 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между IDOG и BINV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и BINV
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности BINV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
BINV Brandes International ETF | 2.12% | 2.23% | 2.40% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и BINV
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки BINV в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и BINV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDOG | BINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -14.91% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.50% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -7.08% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -2.29% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.95% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и BINV
Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 5.74%, в то время как у Brandes International ETF (BINV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDOG | BINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.20% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 10.08% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 17.39% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 14.68% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.68% | +2.79% |