PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDNA с SBIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).

IDNA и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDNA и SBIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.45%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		3.20%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%25.73%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 3.20%.

IDNA

1 день
0.48%
1 месяц
-5.56%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.68%
1 год
48.06%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
—

SBIO

1 день
0.99%
1 месяц
3.89%
С начала года
3.20%
6 месяцев
36.23%
1 год
95.78%
3 года*
26.37%
5 лет*
1.76%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с HELXIDNA с XGEN.DEIDNA с IBBQ
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBQSBIO с IBBSBIO с PBE

Сравнение комиссий IDNA и SBIO

IDNA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.

SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Доходность на риск

IDNA vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNASBIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.92

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.57

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

5.66

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

19.94

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNASBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.92

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.23

-0.12

Корреляция

Корреляция между IDNA и SBIO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и SBIO

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и SBIO

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и SBIO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDNASBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-63.06%

-5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.08%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-53.67%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.05%

-13.79%

-31.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-28.70%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.28%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и SBIO

Текущая волатильность для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) составляет 9.54%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что IDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDNASBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

12.61%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

22.09%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

33.43%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

33.55%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

33.34%

-3.66%