PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с PSCH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDNA с PSCH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).

IDNA и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и PSCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDNA и PSCH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.45%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		-6.37%-0.49%3.77%-2.71%-25.15%5.75%31.47%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%.

IDNA

1 день
0.48%
1 месяц
-5.56%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.68%
1 год
48.06%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
—

PSCH

1 день
0.25%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-2.33%
3 года*
-1.76%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с HELXIDNA с XGEN.DEIDNA с IBBQ
Часто сравнивают с PSCH:
PSCH с XBIPSCH с XHEPSCH с QQQPSCH с VOOPSCH с IBBPSCH с XLVPSCH с VTI

Сравнение комиссий IDNA и PSCH

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.

IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Доходность на риск

IDNA vs. PSCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSCH
Ранг доходности на риск PSCH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c PSCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNAPSCHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

-0.10

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

0.02

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

-0.30

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

-0.75

+12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. PSCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PSCH равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и PSCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNAPSCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.10

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.49

-0.38

Корреляция

Корреляция между IDNA и PSCH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и PSCH

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности PSCH в 0.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%
PSCH
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF		0.01%0.04%0.27%0.01%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и PSCH

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и PSCH.

Загрузка...

Показатели просадок

IDNAPSCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-46.32%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-15.36%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-46.32%

-21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.05%

-36.16%

-8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-13.26%

-22.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

6.25%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и PSCH

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDNAPSCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

8.55%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

14.88%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

23.32%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

22.91%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

23.64%

+6.04%