PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDNA с PPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDNA с PPH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).

IDNA и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDNA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDNA и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDNA и PPH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.45%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.25%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%5.49%13.03%

Доходность по периодам

С начала года, IDNA показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 2.25%.

IDNA

1 день
0.48%
1 месяц
-5.56%
С начала года
11.45%
6 месяцев
20.68%
1 год
48.06%
3 года*
9.03%
5 лет*
-7.93%
10 лет*
—

PPH

1 день
1.55%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
12.24%
1 год
20.59%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с GNOMIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с HELXIDNA с XGEN.DEIDNA с IBBQ
Часто сравнивают с PPH:
PPH с IHEPPH с XLVPPH с XPHPPH с PJPPPH с FPHAXPPH с VHTPPH с FTXH

Сравнение комиссий IDNA и PPH

IDNA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.

IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Доходность на риск

IDNA vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDNA c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDNAPPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.06

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.55

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

1.81

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.65

4.66

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDNA vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDNA на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа PPH равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDNA и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDNAPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.06

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.74

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.31

-0.20

Корреляция

Корреляция между IDNA и PPH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDNA и PPH

Дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PPH в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF		2.06%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Просадки

Сравнение просадок IDNA и PPH

Максимальная просадка IDNA за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDNA и PPH.

Загрузка...

Показатели просадок

IDNAPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-51.45%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-10.02%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.26%

-20.26%

-48.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.05%

-5.56%

-39.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-17.38%

-18.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.88%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDNA и PPH

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что IDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDNAPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

5.24%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

12.00%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

19.72%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

14.87%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.68%

16.95%

+12.73%