PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kontoor Brands, Inc. (KTB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KTB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kontoor Brands, Inc. (KTB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTB и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KTB
Kontoor Brands, Inc.		16.91%-26.31%40.69%62.60%-18.25%30.25%-0.90%6.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, KTB показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

KTB

1 день
0.87%
1 месяц
10.18%
С начала года
16.91%
6 месяцев
-12.36%
1 год
12.73%
3 года*
17.30%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kontoor Brands, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KTB:
KTB с HXLKTB с QQQKTB с TPRKTB с SNAKTB с VOOKTB с GDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KTB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTB
Ранг доходности на риск KTB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.96

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.49

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.53

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

7.27

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTB на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.96

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Корреляция

Корреляция между KTB и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTB и SPY

Дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTB
Kontoor Brands, Inc.		2.96%3.42%2.37%3.11%4.65%3.24%2.37%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KTB и SPY

Максимальная просадка KTB за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KTBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.20%

-55.19%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-12.05%

-20.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.91%

-24.50%

-26.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-5.53%

-17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-9.09%

-13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

2.54%

+13.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KTB и SPY

Kontoor Brands, Inc. (KTB) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

5.35%

+7.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.20%

9.50%

+25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.99%

19.06%

+31.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.70%

17.06%

+26.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.33%

17.92%

+32.41%