PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KTB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KTB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTB и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KTB
Kontoor Brands, Inc.		16.91%-26.31%40.69%62.60%-18.25%30.25%-0.90%6.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%14.02%

Доходность по периодам

С начала года, KTB показывает доходность 16.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

KTB

1 день
0.87%
1 месяц
10.18%
С начала года
16.91%
6 месяцев
-12.36%
1 год
12.73%
3 года*
17.30%
5 лет*
11.62%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kontoor Brands, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KTB:
KTB с HXLKTB с QQQKTB с SNAKTB с TPRKTB с SPYKTB с GDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KTB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTB
Ранг доходности на риск KTB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTB: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.01

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.53

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.55

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

7.31

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTB на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.01

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.59

Корреляция

Корреляция между KTB и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTB и VOO

Дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTB
Kontoor Brands, Inc.		2.96%3.42%2.37%3.11%4.65%3.24%2.37%2.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KTB и VOO

Максимальная просадка KTB за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KTBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.20%

-33.99%

-33.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-11.98%

-20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.91%

-24.52%

-26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-5.55%

-17.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-3.72%

-18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.01%

2.55%

+13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности KTB и VOO

Kontoor Brands, Inc. (KTB) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KTBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

5.34%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.20%

9.47%

+25.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.99%

18.11%

+32.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.70%

16.82%

+26.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.33%

17.99%

+32.34%