Сравнение KTB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KTB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTB Kontoor Brands, Inc. | 13.79% | -26.31% | 40.69% | 62.60% | -18.25% | 30.25% | -0.90% | 6.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 14.02% |
Доходность по периодам
С начала года, KTB показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
KTB
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -11.08%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- -15.23%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTB vs. VOO — Ранг доходности на риск
KTB
VOO
Сравнение KTB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kontoor Brands, Inc. (KTB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.98 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.49 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.53 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 7.13 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.98 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между KTB и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTB и VOO
Дивидендная доходность KTB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTB Kontoor Brands, Inc. | 3.04% | 3.42% | 2.37% | 3.11% | 4.65% | 3.24% | 2.37% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KTB и VOO
Максимальная просадка KTB за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -33.99% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.91% | -8.90% | -24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.91% | -24.52% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -5.44% | -19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -3.72% | -18.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.05% | 2.57% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTB и VOO
Kontoor Brands, Inc. (KTB) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что KTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.45% | 5.27% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.17% | 9.46% | +25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.06% | 18.11% | +32.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.70% | 16.81% | +26.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.33% | 17.98% | +32.35% |