PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с XEG.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.64%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDMO торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 12.64% против 10.74% соответственно.

IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

XEG.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.73%
С начала года
35.78%
6 месяцев
35.60%
1 год
47.05%
3 года*
24.51%
5 лет*
24.38%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.17%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		35.78%22.31%5.14%6.07%44.12%83.80%-32.85%13.73%-32.71%-4.72%

Correlation

The correlation between IDMO and XEG.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.26

The correlation between IDMO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и XEG.TO

Секторы
IDMO
XEG.TO

Финансовые услуги

43.2%

-

Промышленность

21.3%

-

Сырьевые материалы

10.6%

-

Коммунальные услуги

7.9%

-

Технологии

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Энергетика

1.7%
100.0%

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Финансовые услуги

IDMO
43.2%
XEG.TO

-

Промышленность

IDMO
21.3%
XEG.TO

-

Сырьевые материалы

IDMO
10.6%
XEG.TO

-

Коммунальные услуги

IDMO
7.9%
XEG.TO

-

Технологии

IDMO
6.2%
XEG.TO

-

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
XEG.TO

-

Коммуникационные услуги

IDMO
2.1%
XEG.TO

-

Недвижимость

IDMO
1.8%
XEG.TO

-

Энергетика

IDMO
1.7%
XEG.TO
100.0%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.5%
XEG.TO

-

Здравоохранение

IDMO
1.1%
XEG.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

IDMO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.20

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.72

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

5.17

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

12.56

-4.92

IDMO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и XEG.TO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-91.23%

+51.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.20%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-29.14%

+16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-33.93%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-81.25%

+49.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-9.41%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-43.49%

+33.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.19%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и XEG.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 7.92%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

8.99%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

19.69%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

23.91%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

29.53%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

34.27%

-16.09%

Сравнение комиссий IDMO и XEG.TO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и XEG.TO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности XEG.TO в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and XEG.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

IDMO is categorized as Momentum, while XEG.TO is Energy Equities. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.60% for XEG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор