PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

IDMO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDMO имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции VT немного отстают с 11.64%.

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий IDMO и VT

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

IDMO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.30

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.90

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.92

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

8.83

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между IDMO и VT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и VT

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и VT

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-50.27%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.84%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-26.38%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-34.24%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.97%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-7.08%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.57%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и VT

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.18%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.00%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

17.26%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

15.98%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.20%

+0.70%