PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с UFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDMO и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и UFO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%10.10%
UFO
Procure Space ETF
19.69%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.


IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

UFO

1 день
3.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.69%
6 месяцев
28.01%
1 год
113.55%
3 года*
36.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Procure Space ETF

Сравнение комиссий IDMO и UFO

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.


Доходность на риск

IDMO vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина

UFO
Ранг доходности на риск UFO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDMOUFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

3.09

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.59

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

5.04

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

16.53

-5.78

IDMO vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDMOUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.09

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.41

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между IDMO и UFO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и UFO

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности UFO в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
UFO
Procure Space ETF
0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и UFO

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и UFO.


Загрузка...

Показатели просадок


IDMOUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-50.33%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-21.95%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-50.33%

+23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.93%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-22.29%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

6.69%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и UFO

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 9.12%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDMOUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

13.18%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

28.74%

-16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

37.01%

-17.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

28.84%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

30.21%

-12.31%