PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDMO returned 12.04%/yr vs 8.12%/yr for SPLV. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 12.04% против 8.12% соответственно.

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between IDMO and SPLV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.37

The correlation between IDMO and SPLV shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDMO и SPLV

Секторы
IDMO
SPLV

Финансовые услуги

42.4%
16.6%

Промышленность

22.6%
10.1%

Сырьевые материалы

10.2%
2.0%

Коммунальные услуги

8.4%
26.8%

Технологии

5.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.5%
10.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
0.9%

Недвижимость

2.0%
14.8%

Энергетика

1.9%
0.9%

Потребительский циклический сектор

1.4%
5.7%

Здравоохранение

1.2%
6.8%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
SPLV
16.6%

Промышленность

IDMO
22.6%
SPLV
10.1%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
SPLV
2.0%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
SPLV
26.8%

Технологии

IDMO
5.3%
SPLV
4.6%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
SPLV
10.8%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
SPLV
0.9%

Недвижимость

IDMO
2.0%
SPLV
14.8%

Энергетика

IDMO
1.9%
SPLV
0.9%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
SPLV
5.7%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
SPLV
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

IDMO vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.16

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.29

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.21

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

0.51

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.16

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.45

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IDMO и SPLV

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-36.26%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.41%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-9.64%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-17.26%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-36.26%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-5.97%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-3.55%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.07%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и SPLV

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

3.17%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

6.82%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

9.83%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

12.46%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.36%

+2.75%

Сравнение комиссий IDMO и SPLV

И IDMO, и SPLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и SPLV

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and SPLV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to SPLV (3.17%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.04% vs 8.12% for SPLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, SPLV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.04% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO and SPLV have the same expense ratio: 0.25% per year.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.20% for SPLV.

IDMO is categorized as Momentum, while SPLV is S&P 500. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор