Сравнение IDMO с SMOM
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. IDMO is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
IDMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 12.04%
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDMO и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.19% | 6.71% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between IDMO and SMOM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. SMOM — Ранг доходности на риск
IDMO
SMOM
Сравнение IDMO c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.41 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и SMOM
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -7.45% | -31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.27% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -1.47% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 12.59% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 12.59% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 12.59% | +5.52% |
Сравнение комиссий IDMO и SMOM
IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и SMOM
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and SMOM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.15% for SMOM.
IDMO is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор