PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDMO с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

IDMO и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMO и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 11.86% против 10.20% соответственно.

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий IDMO и IDV

IDMO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

IDMO vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.86

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.56

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

4.18

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

18.52

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.86

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.21

+0.23

Корреляция

Корреляция между IDMO и IDV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и IDV

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок IDMO и IDV

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMOIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-70.14%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.76%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-29.19%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-42.50%

+11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.37%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-15.53%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.43%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и IDV

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMOIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

5.99%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.93%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

15.61%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

15.48%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

17.96%

-0.06%