Сравнение IDMO с IBIT
IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IDMO returned 24.72% vs -39.67% for IBIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
IDMO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.64%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDMO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 8.17% | 42.17% | 12.17% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IDMO and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
The correlation between IDMO and IBIT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDMO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IDMO
IBIT
Сравнение IDMO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.78 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | -1.37 | +9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDMO и IBIT
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDMO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -52.11% | +12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -52.11% | +39.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -49.45% | +47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -16.53% | +6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 29.64% | -26.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и IBIT
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 7.92%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDMO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 12.07% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 34.45% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 44.10% | -26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 50.26% | -32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 50.26% | -32.08% |
Сравнение комиссий IDMO и IBIT
И IDMO, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и IBIT
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.52% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
IDMO and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IDMO leads with 24.72% vs -39.67% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 24.72% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDMO and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for IBIT.
IDMO is categorized as Momentum, while IBIT is Cryptocurrency. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDMO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор