PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDMO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDMO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.


IDMO

1 день
1.36%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.17%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.72%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.64%

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-21.94%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и IBIT


2026 (YTD)20252024
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
8.17%42.17%12.17%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-27.41%-6.41%89.87%

Correlation

The correlation between IDMO and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.33

The correlation between IDMO and IBIT shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P International Developed Momentum ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IDMO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDMOIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.85

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

-0.78

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

-1.37

+9.01

IDMO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDMO и IBIT

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и IBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDMOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-52.11%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-52.11%

+39.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-49.45%

+47.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-16.53%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

29.64%

-26.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и IBIT

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) составляет 7.92%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что IDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDMOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

12.07%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

34.45%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

44.10%

-26.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

50.26%

-32.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

50.26%

-32.08%

Сравнение комиссий IDMO и IBIT

И IDMO, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и IBIT

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы


IDMO and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to IDMO (7.92%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs IBIT's -52.11%.

On 1-year performance, IDMO leads with 24.72% vs -39.67% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDMO has performed better with a 24.72% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for IBIT.

IDMO is categorized as Momentum, while IBIT is Cryptocurrency. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор