Сравнение IDMIX с SMARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).

IDMIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IDMIX и SMARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDMIX и SMARX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
IDMIX iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund	-1.33%	7.58%	2.41%	5.96%	-9.71%	-1.54%	5.52%	11.26%	-0.17%
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust	-0.18%	6.91%	3.73%	9.76%	-11.77%	0.76%	6.55%	7.77%	-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, IDMIX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%.

IDMIX

1 день: 0.30%

1 месяц: -1.39%

С начала года: -1.33%

6 месяцев: 0.01%

1 год: 4.23%

3 года*: 4.29%

5 лет*: 0.77%

10 лет*: —

SMARX

1 день: 0.13%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -0.18%

6 месяцев: 0.37%

1 год: 3.86%

3 года*: 5.23%

5 лет*: 1.94%

10 лет*: 3.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

Название символа

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Часто сравнивают с IDMIX:

IDMIX с BND IDMIX с FIIFX IDMIX с PRPIX IDMIX с MIFIX IDMIX с VICBX IDMIX с VLCIX IDMIX с MSEFX

Часто сравнивают с SMARX:

SMARX с FIIFX SMARX с GSGDX SMARX с CBFSX SMARX с FCSPX SMARX с ISHIX SMARX с CFICX SMARX с BFCAX

Сравнение комиссий IDMIX и SMARX

IDMIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.

IDMIX

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

SMARX

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

IDMIX vs. SMARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMIX c SMARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IDMIX	SMARX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.45	1.04	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.11	1.48	+0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.19	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.03	1.79	+0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.07	5.69	+2.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMIX vs. SMARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMIX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SMARX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMIX и SMARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IDMIX	SMARX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.45	1.04	+0.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	0.38	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.77	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.41	+0.21

Корреляция

Корреляция между IDMIX и SMARX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMIX и SMARX

Дивидендная доходность IDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SMARX в 4.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IDMIX iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund	3.87%	4.53%	2.90%	2.42%	0.51%	1.25%	2.43%	2.96%	0.94%	0.00%	0.00%	0.00%
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust	4.70%	5.02%	4.07%	3.85%	3.53%	2.57%	3.35%	4.19%	4.55%	4.20%	4.87%	5.24%

Просадки

Сравнение просадок IDMIX и SMARX

Максимальная просадка IDMIX за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMIX и SMARX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IDMIX	SMARX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.19%	-47.07%	+32.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.38%	-2.63%	+0.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.19%	-16.20%	+2.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-16.20%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.78%	-1.86%	+0.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.83%	-7.02%	+3.19%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.60%	0.83%	-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMIX и SMARX

Текущая волатильность для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) составляет 1.18%, в то время как у Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что IDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IDMIX	SMARX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.18%	1.66%	-0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.84%	2.55%	-0.71%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.10%	4.03%	-0.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.81%	5.12%	-1.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.09%	4.37%	-0.28%

Сравнение IDMIX с SMARX

Доходность

Сравнение доходности IDMIX и SMARX

Сравнение доходности по годам IDMIX и SMARX

Доходность по периодам

IDMIX

SMARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IDMIX и SMARX

Доходность на риск

IDMIX vs. SMARX — Ранг доходности на риск

IDMIX

SMARX

Сравнение IDMIX c SMARX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IDMIX vs. SMARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMIX и SMARX

Просадки

Сравнение просадок IDMIX и SMARX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IDMIX и SMARX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)