График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) показал доход в -1.63% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев.
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IDMIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.30% | -1.98% | -1.63% | |||||||||
| 2025 | 0.57% | 1.08% | -0.03% | 0.47% | 0.58% | 1.59% | -0.02% | 0.87% | 0.67% | 0.52% | 0.66% | 0.37% | 7.58% |
| 2024 | 0.16% | -0.77% | 0.72% | -1.39% | 0.73% | 0.62% | 1.38% | 1.26% | 1.18% | -1.33% | 0.99% | -1.11% | 2.41% |
| 2023 | 2.14% | -1.88% | 1.32% | 0.42% | -0.39% | 0.23% | 0.66% | -0.21% | -1.77% | -1.28% | 4.03% | 2.72% | 5.96% |
| 2022 | -2.17% | -0.96% | -1.94% | -2.68% | 0.51% | -3.14% | 3.14% | -2.03% | -3.01% | 0.32% | 2.03% | -0.01% | -9.71% |
| 2021 | -0.27% | -0.73% | -0.63% | 0.76% | 0.19% | 0.38% | 0.48% | 0.02% | -0.51% | -0.74% | -0.65% | 0.18% | -1.54% |
Метрики бенчмарка
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund: годовая альфа составляет 1.70%, бета — 0.06, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 31.10.2018.
- Этот фонд участвовал в 25.50% снижения S&P 500 Index, но только в 17.29% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.09 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.09 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 17.29%
- Участие в снижении
- 25.50%
Комиссия
Комиссия IDMIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDMIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.90 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.39 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.40 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 6.61 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IDMIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.46 | $0.28 | $0.24 | $0.05 | $0.13 | $0.26 | $0.31 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.89% | 4.53% | 2.90% | 2.42% | 0.51% | 1.25% | 2.43% | 2.96% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 14.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 673 торговые сессии.
Текущая просадка iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.19% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 673 | 30 июн. 2025 г. | 980 |
| -13.94% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 92 |
| -2.38% | 17 февр. 2026 г. | 29 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.01% | 5 янв. 2021 г. | 52 | 19 мар. 2021 г. | 92 | 30 июл. 2021 г. | 144 |
| -1.1% | 13 нояб. 2018 г. | 29 | 26 дек. 2018 г. | 8 | 8 янв. 2019 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...