- ISIN
- US53700T7770
- CUSIP
- 56170L836
- Дата выпуска
- 28 сент. 2018 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции IDMIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,041.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) показал доход в 0.05% с начала года и 3.88% за последние 12 месяцев.
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IDMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IDMIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.30% | -1.32% | 0.68% | 0.48% | 0.27% | -0.40% | 0.05% | |||||
| 2025 | 0.57% | 1.08% | -0.03% | 0.47% | 0.58% | 1.59% | -0.02% | 0.87% | 0.67% | 0.52% | 0.66% | 0.37% | 7.58% |
| 2024 | 0.16% | -0.77% | 0.72% | -1.39% | 0.73% | 0.62% | 1.38% | 1.26% | 1.18% | -1.33% | 0.99% | -1.11% | 2.41% |
| 2023 | 2.14% | -1.88% | 1.32% | 0.42% | -0.39% | 0.23% | 0.66% | -0.21% | -1.77% | -1.28% | 4.03% | 2.72% | 5.96% |
| 2022 | -2.17% | -0.96% | -1.94% | -2.68% | 0.51% | -3.14% | 3.14% | -2.03% | -3.01% | 0.32% | 2.03% | -0.01% | -9.71% |
| 2021 | -0.27% | -0.73% | -0.63% | 0.76% | 0.19% | 0.38% | 0.48% | 0.02% | -0.51% | -0.74% | -0.65% | 0.18% | -1.54% |
Метрики бенчмарка
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2018.
- This fund participated in 24.81% of S&P 500 Index downside but only 16.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 16.17%
- Участие в снижении
- 24.81%
Комиссия
Комиссия IDMIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDMIX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.24 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 9.71 | -3.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.46 | $0.28 | $0.24 | $0.05 | $0.13 | $0.26 | $0.31 | $0.09 |
Дивидендный доход | 4.25% | 4.53% | 2.90% | 2.42% | 0.51% | 1.25% | 2.43% | 2.96% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 14.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 673 торговые сессии.
Текущая просадка iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.19%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 8mo | 3y 11moавг. 2021 г. - июнь 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.94%март 2020 г. | 18d | 3mo 24d | 4mo 12dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.38%март 2026 г. | 1mo 8d | — | 5moфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-2.01%март 2021 г. | 2mo 13d | 4mo 13d | 6mo 26dянв. 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-1.10%дек. 2018 г. | 1mo 13d | 13d | 1mo 26dнояб. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IDMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -56.78% | +42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -9.10% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.71% | -18.90% | +15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.19% | -25.43% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.00% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -10.70% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.09% | -1.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDMIX
Добавьте iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDMIX