PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMIX с PRPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMIX с PRPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDMIX (iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund) and PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, IDMIX returned 0.90%/yr vs 0.98%/yr for PRPIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IDMIX charges 0.70%/yr vs 0.56%/yr for PRPIX.

Доходность

Сравнение доходности IDMIX и PRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PRPIX с доходностью 0.40%.

IDMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.83%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—

PRPIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.91%
3 года*
6.62%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMIX и PRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		0.08%7.58%2.41%5.96%-9.71%-1.54%5.52%11.26%-0.17%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		0.40%9.66%4.02%9.47%-17.71%-0.76%7.87%15.77%1.58%

Correlation

The correlation between IDMIX and PRPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between IDMIX and PRPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund

T. Rowe Price Corporate Income Fund

Часто сравнивают с IDMIX:
IDMIX с BNDIDMIX с LKFIXIDMIX с MIFIXIDMIX с MAHIXIDMIX с ISHIXIDMIX с FIIFXIDMIX с MSEFX
Часто сравнивают с PRPIX:
PRPIX с RPIFXPRPIX с JEPIPRPIX с PRSGXPRPIX с CPUIXPRPIX с SCCPXPRPIX с GSGDXPRPIX с FCSPX

Доходность на риск

IDMIX vs. PRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMIX
Ранг доходности на риск IDMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PRPIX
Ранг доходности на риск PRPIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMIX c PRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMIXPRPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.94

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.94

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.46

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

8.53

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMIX vs. PRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMIX и PRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMIXPRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.94

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.87

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IDMIX и PRPIX

Максимальная просадка IDMIX за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки PRPIX в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMIX и PRPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMIXPRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-24.24%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-3.29%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

-6.30%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.19%

-24.24%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.79%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-3.14%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.95%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMIX и PRPIX

Текущая волатильность для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) составляет 1.12%, в то время как у T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что IDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMIXPRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.45%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

3.08%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

4.17%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

6.59%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.08%

6.02%

-1.94%

Сравнение комиссий IDMIX и PRPIX

IDMIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRPIX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMIX и PRPIX

Дивидендная доходность IDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности PRPIX в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMIX
iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund		4.24%4.53%2.90%2.42%0.51%1.25%2.43%2.96%0.94%0.00%0.00%0.00%
PRPIX
T. Rowe Price Corporate Income Fund		6.28%6.30%5.97%4.72%2.42%5.61%3.82%5.47%3.47%3.95%3.20%4.23%

Часто задаваемые вопросы

IDMIX and PRPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPIX has higher volatility (1.45%) compared to IDMIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, IDMIX dropped -14.19% vs PRPIX's -24.24%.

PRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMIX и PRPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор