Сравнение IDMIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IDMIX управляется iM Global Partner Fund Management. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IDMIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMIX iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund | -1.33% | 7.58% | 2.41% | 5.96% | -9.71% | -1.54% | 5.52% | 11.26% | -0.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMIX показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%.
IDMIX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMIX и BND
IDMIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
IDMIX vs. BND — Ранг доходности на риск
IDMIX
BND
Сравнение IDMIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.42 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.71 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 4.64 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IDMIX и BND составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMIX и BND
Дивидендная доходность IDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMIX iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund | 3.87% | 4.53% | 2.90% | 2.42% | 0.51% | 1.25% | 2.43% | 2.96% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IDMIX и BND
Максимальная просадка IDMIX за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -18.58% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -2.44% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.19% | -17.91% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.32% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.07% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.90% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMIX и BND
Текущая волатильность для iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund (IDMIX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что IDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.65% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.51% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 4.29% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.81% | 6.00% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 5.52% | -1.43% |