PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDME с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с WBIF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, IDME returned 6.56%/yr vs 3.71%/yr for WBIF. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDME charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности IDME и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDME показывает доходность 18.04%, а WBIF немного выше – 18.41%.

IDME

1 день
0.50%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
10.79%
С начала года
18.04%
1 год
31.41%
3 года*
17.68%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
Всё время*
6.63%

WBIF

1 день
0.17%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
15.39%
С начала года
18.41%
1 год
25.16%
3 года*
9.36%
5 лет*
3.71%
10 лет*
6.02%
Всё время*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDME

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
$990.94K$1.04M$900.83K

WBIF

WBI BullBear Value 3000 ETF
$221.82K$396.09K$178.85K

Сравнение доходности по годам IDME и WBIF

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		18.04%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.16%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		18.41%9.16%3.43%0.49%-8.38%-0.83%

Correlation

The correlation between IDME and WBIF is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.58

The correlation between IDME and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и WBIF

Секторы
IDME
WBIF

Финансовые услуги

19.2%
27.2%

Промышленность

13.8%
16.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
15.3%

Технологии

9.9%
25.6%

Здравоохранение

9.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
2.0%

Сырьевые материалы

8.1%
2.8%

Энергетика

5.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
1.3%

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%
2.0%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
WBIF
27.2%

Промышленность

IDME
13.8%
WBIF
16.2%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
WBIF
15.3%

Технологии

IDME
9.9%
WBIF
25.6%

Здравоохранение

IDME
9.6%
WBIF
3.2%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
WBIF
2.0%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
WBIF
2.8%

Энергетика

IDME
5.6%
WBIF
4.4%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
WBIF
1.3%

Недвижимость

IDME
3.2%
WBIF

-

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
WBIF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с FPASIDME с VOOIDME с SPYIDME с ADMEIDME с ACIOIDME с OSCV
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с FIXTWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с USMVWBIF с GKAT

Доходность на риск

IDME vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDME c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMEWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.00

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.90

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.83

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

13.58

-3.01

IDME vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDME и WBIF

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-20.29%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-6.60%

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-17.16%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-20.29%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-7.63%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.86%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и WBIF

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.81%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

9.34%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

12.66%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

12.91%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

12.40%

+2.42%

Сравнение комиссий IDME и WBIF

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и WBIF

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности WBIF в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.48%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.05%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

IDME and WBIF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (4.68%) compared to WBIF (3.81%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs WBIF's -20.29%.

On 5-year performance, IDME leads with 6.56% vs 3.71% for WBIF. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDME has performed better with a 6.56% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

IDME has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.05% for WBIF.

They also come from different issuers: Aptus and WBI. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор