Сравнение IDME с VEGA
IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDME returned 16.01%/yr vs 12.32%/yr for VEGA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности IDME и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDME показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 6.29%.
IDME
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.33%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам IDME и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 14.33% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.16% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 6.29% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 3.79% |
Correlation
The correlation between IDME and VEGA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between IDME and VEGA shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDME vs. VEGA — Ранг доходности на риск
IDME
VEGA
Сравнение IDME c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDME | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.12 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 9.12 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDME и VEGA
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VEGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDME | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -28.37% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -6.86% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -11.62% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.27% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -3.77% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.59% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и VEGA
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDME | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 2.67% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 7.99% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 9.64% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 12.35% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 12.72% | +2.08% |
Сравнение комиссий IDME и VEGA
IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и VEGA
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VEGA в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 4.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.26% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
IDME and VEGA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDME has higher volatility (4.71%) compared to VEGA (2.67%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs VEGA's -28.37%.
On 3-year performance, IDME leads with 16.01% vs 12.32% for VEGA. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDME has performed better with a 16.01% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
IDME has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.26% for VEGA.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 2.02% for VEGA.
IDME currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDME и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор