PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с VEGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDME returned 18.02%/yr vs 13.94%/yr for VEGA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности IDME и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 16.05%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.10%.

IDME

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и VEGA

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-15.02%2.85%

Correlation

The correlation between IDME and VEGA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between IDME and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и VEGA

Секторы
IDME
VEGA

Финансовые услуги

19.2%
14.6%

Промышленность

13.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Технологии

9.9%
31.7%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.6%

Сырьевые материалы

8.1%
2.6%

Энергетика

5.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.3%

Недвижимость

3.2%
1.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
VEGA
14.6%

Промышленность

IDME
13.8%
VEGA
10.8%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
VEGA
10.1%

Технологии

IDME
9.9%
VEGA
31.7%

Здравоохранение

IDME
9.6%
VEGA
8.4%

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
VEGA
4.6%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
VEGA
2.6%

Энергетика

IDME
5.6%
VEGA
3.5%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
VEGA
9.3%

Недвижимость

IDME
3.2%
VEGA
1.8%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
VEGA
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с ADMEIDME с COMT
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

IDME vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMEVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.09

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.96

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.76

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

12.41

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMEVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.09

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IDME и VEGA

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-28.37%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-6.86%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-11.62%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.52%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-3.79%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.52%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и VEGA

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.71%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

7.45%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

9.06%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

12.29%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

12.70%

+1.94%

Сравнение комиссий IDME и VEGA

IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и VEGA

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

IDME and VEGA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (5.23%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs VEGA's -28.37%.

On 3-year performance, IDME leads with 18.02% vs 13.94% for VEGA. On fees, IDME is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDME has performed better with a 18.02% return vs 13.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDME is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

IDME has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 2.02% for VEGA.

IDME currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор