Сравнение IDME с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
IDME и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IDME и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDME и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
IDME
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDME и THY
IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
IDME vs. THY — Ранг доходности на риск
IDME
THY
Сравнение IDME c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDME | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.82 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.83 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.49 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.98 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDME | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IDME и THY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и THY
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что сопоставимо с доходностью THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок IDME и THY
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDME | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -8.56% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -1.60% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.90% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -2.68% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.62% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и THY
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDME | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 0.62% | +6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 1.96% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 3.18% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 4.52% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 4.51% | +9.97% |