Сравнение IDME с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
IDME и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IDME и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDME и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.97% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
IDME
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDME и MRNY
IDME берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
IDME vs. MRNY — Ранг доходности на риск
IDME
MRNY
Сравнение IDME c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDME | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.11 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.78 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.61 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 3.21 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDME | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.11 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.50 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между IDME и MRNY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и MRNY
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDME и MRNY
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDME | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -82.15% | +52.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -31.53% | +20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -67.31% | +60.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -51.53% | +40.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 15.78% | -12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и MRNY
Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 7.61%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDME | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 16.90% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 39.43% | -27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 52.05% | -34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 51.40% | -36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 51.40% | -36.92% |