PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDME с JAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDME и JAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и JAGG


2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
5.02%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
0.10%7.27%1.26%5.41%-13.26%-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.10%.


IDME

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
10 лет*

JAGG

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.21%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий IDME и JAGG

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.


Доходность на риск

IDME vs. JAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDME
Ранг доходности на риск IDME: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 8080
Ранг коэф-та Мартина

JAGG
Ранг доходности на риск JAGG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c JAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDMEJAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.95

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.33

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.73

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

4.65

+4.83

IDME vs. JAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа JAGG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и JAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDMEJAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.95

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.32

-0.01

Корреляция

Корреляция между IDME и JAGG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и JAGG

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности JAGG в 4.28%


TTM20252024202320222021202020192018
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%
JAGG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
4.28%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IDME и JAGG

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и JAGG.


Загрузка...

Показатели просадок


IDMEJAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-18.73%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-2.61%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-2.91%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-6.30%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

0.97%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и JAGG

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDMEJAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

1.83%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

2.71%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

4.47%

+12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

5.90%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

5.84%

+8.64%