Сравнение IDME с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
IDME и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IDME и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDME и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IDME показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
IDME
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDME и JAGG
IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
IDME vs. JAGG — Ранг доходности на риск
IDME
JAGG
Сравнение IDME c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDME | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.33 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.73 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 4.65 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDME | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IDME и JAGG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDME и JAGG
Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDME Aptus International Drawdown Managed Equity ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IDME и JAGG
Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDME | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -18.73% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -2.61% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -2.91% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -6.30% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.97% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDME и JAGG
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IDME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDME | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 1.83% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 2.71% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 4.47% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 5.90% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 5.84% | +8.64% |