PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDME с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IDME (Aptus International Drawdown Managed Equity ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDME returned 17.49%/yr vs 27.44%/yr for GVAL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDME charges 0.65%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности IDME и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.40%.

IDME

1 день
-2.69%
1 месяц
0.48%
С начала года
14.34%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.78%
3 года*
17.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDME и GVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		14.34%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.16%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%55.87%2.59%13.30%-7.98%2.94%

Correlation

The correlation between IDME and GVAL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.79

The correlation between IDME and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDME и GVAL

Секторы
IDME
GVAL

Финансовые услуги

19.2%
16.9%

Промышленность

13.8%
3.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
2.7%

Технологии

9.9%
9.4%

Здравоохранение

9.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%
1.8%

Сырьевые материалы

8.1%
7.7%

Энергетика

5.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.3%

Недвижимость

3.2%
6.2%

Коммунальные услуги

3.0%
3.7%

Финансовые услуги

IDME
19.2%
GVAL
16.9%

Промышленность

IDME
13.8%
GVAL
3.6%

Потребительский циклический сектор

IDME
11.1%
GVAL
2.7%

Технологии

IDME
9.9%
GVAL
9.4%

Здравоохранение

IDME
9.6%
GVAL

-

Потребительский защитный сектор

IDME
8.4%
GVAL
1.8%

Сырьевые материалы

IDME
8.1%
GVAL
7.7%

Энергетика

IDME
5.6%
GVAL
6.8%

Коммуникационные услуги

IDME
5.4%
GVAL
4.3%

Недвижимость

IDME
3.2%
GVAL
6.2%

Коммунальные услуги

IDME
3.0%
GVAL
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с FPASIDME с SPYIDME с ACIOIDME с COMTIDME с OSCV
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

IDME vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDMEGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.82

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.72

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.81

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

14.52

-3.60

IDME vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDME и GVAL

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMEGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-46.82%

+17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.50%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-15.72%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.31%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.06%

-13.82%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.01%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и GVAL

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и Cambria Global Value ETF (GVAL) имеют волатильность 6.55% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMEGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.37%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

13.81%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.55%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

18.60%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

19.00%

-4.20%

Сравнение комиссий IDME и GVAL

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и GVAL

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.06%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDME and GVAL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDME has higher volatility (6.55%) compared to GVAL (6.37%). In terms of maximum drawdown, IDME dropped -29.20% vs GVAL's -46.82%.

On 3-year performance, GVAL leads with 27.44% vs 17.49% for IDME. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVAL has performed better with a 27.44% return vs 17.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for IDME.

IDME has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 2.43% for GVAL.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Cambria. Their fees differ too: 0.65% for IDME and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDME и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор