PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDME с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDME с COMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

IDME и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDME - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IDME и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDME и COMT

2026 (YTD)20252024202320222021
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		2.69%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, IDME показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.

IDME

1 день
3.44%
1 месяц
-7.91%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.43%
1 год
25.47%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus International Drawdown Managed Equity ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с IDME:
IDME с IDMOIDME с VOOIDME с SPYIDME с VEUIDME с ACIOIDME с OSCVIDME с ADME
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Сравнение комиссий IDME и COMT

IDME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF

Доходность на риск

IDME vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDME
Ранг доходности на риск IDME: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDME: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDME: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDME: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDME: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDME: 7777
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDME c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMECOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.91

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.55

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

3.35

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.53

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDME vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDME на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDME и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Корреляция

Корреляция между IDME и COMT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDME и COMT

Дивидендная доходность IDME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности COMT в 5.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDME
Aptus International Drawdown Managed Equity ETF		5.63%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок IDME и COMT

Максимальная просадка IDME за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDME и COMT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDMECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-51.89%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-11.84%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-1.46%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-24.39%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.16%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IDME и COMT

Текущая волатильность для Aptus International Drawdown Managed Equity ETF (IDME) составляет 8.04%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что IDME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDMECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

10.12%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

15.20%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

19.85%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

20.53%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

18.68%

-4.23%