PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с FSKLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and FSKLX (Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund) are both funds - IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while FSKLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, IDLV returned 5.05%/yr vs 5.80%/yr for FSKLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for FSKLX.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям FSKLX по среднегодовой доходности: 5.05% против 5.80% соответственно.

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%

FSKLX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.11%
С начала года
3.96%
6 месяцев
6.12%
1 год
8.56%
3 года*
10.75%
5 лет*
5.35%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.96%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Correlation

The correlation between IDLV and FSKLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2015 г.

0.88

The correlation between IDLV and FSKLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с IDMOFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOO

Доходность на риск

IDLV vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVFSKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.87

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.30

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

2.90

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.87

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок IDLV и FSKLX

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и FSKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-27.26%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-8.64%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-11.59%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-24.99%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-27.26%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-6.75%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.14%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.15%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и FSKLX

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) имеют волатильность 2.51% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.64%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.92%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

10.58%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

11.51%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

11.94%

+1.45%

Сравнение комиссий IDLV и FSKLX

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и FSKLX

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FSKLX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.49%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and FSKLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSKLX has higher volatility (2.64%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs FSKLX's -27.26%.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и FSKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор