PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IDLV и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям FSKLX по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.20% соответственно.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий IDLV и FSKLX

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

IDLV vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.53

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.09

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.09

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

7.33

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между IDLV и FSKLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и FSKLX

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и FSKLX

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-27.26%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.64%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-24.99%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-27.26%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.92%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.14%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.46%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и FSKLX

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.21%, в то время как у Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.55%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.50%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.34%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

11.45%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

11.90%

+1.48%