PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с EJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).

IDLV и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-10.05%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 0.86%.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с QLVD

Сравнение комиссий IDLV и EJAN

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVEJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.27

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.88

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.69

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

8.03

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJAN равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.27

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между IDLV и EJAN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и EJAN

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и EJAN

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и EJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-22.23%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-7.42%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-22.00%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-3.84%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-5.92%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.58%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и EJAN

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.21%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.22%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.46%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

9.85%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

11.05%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

12.78%

+0.60%