PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с EJAN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both Volatility Hedged Equity funds - IDLV tracks the S&P BMI International Developed Low Volatility Index while EJAN tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDLV returned 5.77%/yr vs 2.46%/yr for EJAN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у EJAN с доходностью 4.17%.

IDLV

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.34%
С начала года
1.81%
6 месяцев
4.26%
1 год
8.56%
3 года*
11.55%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.92%

EJAN

1 день
-1.84%
1 месяц
-2.41%
С начала года
4.17%
6 месяцев
4.75%
1 год
12.28%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		1.81%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-10.05%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		4.17%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Correlation

The correlation between IDLV and EJAN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.62

The correlation between IDLV and EJAN shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDLV и EJAN

Секторы
IDLV
EJAN

Финансовые услуги

22.9%
19.4%

Промышленность

16.4%
7.5%

Недвижимость

15.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

13.8%
3.0%

Коммунальные услуги

11.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.6%

Энергетика

3.6%
4.0%

Сырьевые материалы

2.3%
6.5%

Здравоохранение

1.7%
2.9%

Технологии

0.7%
37.0%

Финансовые услуги

IDLV
22.9%
EJAN
19.4%

Промышленность

IDLV
16.4%
EJAN
7.5%

Недвижимость

IDLV
15.4%
EJAN
1.1%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
EJAN
3.0%

Коммунальные услуги

IDLV
11.4%
EJAN
2.1%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.6%
EJAN
6.9%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.8%
EJAN
9.6%

Энергетика

IDLV
3.6%
EJAN
4.0%

Сырьевые материалы

IDLV
2.3%
EJAN
6.5%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
EJAN
2.9%

Технологии

IDLV
0.7%
EJAN
37.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с FDLOEJAN с LGLVEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с KONG

Доходность на риск

IDLV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.52

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.18

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.86

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

8.62

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EJAN равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.52

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.32

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IDLV и EJAN

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-22.23%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.63%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-11.75%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-22.00%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-2.52%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.78%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.43%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и EJAN

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 2.30%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.70%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.55%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

8.11%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

11.14%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

12.70%

+0.69%

Сравнение комиссий IDLV и EJAN

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и EJAN

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.73%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and EJAN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJAN has higher volatility (2.70%) compared to IDLV (2.30%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, IDLV leads with 5.77% vs 2.46% for EJAN. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDLV has performed better with a 5.77% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

IDLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.00% for EJAN.

IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.89% for EJAN.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор