PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 10.85% против 11.79% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с LMVTXIDIVX с SAIFX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий IDIVX и VVIAX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IDIVX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.08

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.56

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.53

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

6.89

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.08

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.78

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между IDIVX и VVIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и VVIAX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и VVIAX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-59.32%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.28%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-17.14%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-36.80%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-4.82%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-9.67%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.50%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и VVIAX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.80%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.69%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.88%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.92%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

16.74%

-1.83%