Сравнение IDIVX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDIVX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.85% против 7.01% соответственно.
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и PSECX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
IDIVX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
IDIVX
PSECX
Сравнение IDIVX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.63 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.00 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.11 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 4.41 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.63 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IDIVX и PSECX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и PSECX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и PSECX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, примерно равная максимальной просадке PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDIVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -31.13% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -8.36% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -18.47% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -31.13% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -6.09% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.90% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.10% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и PSECX
Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.56% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDIVX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.54% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 7.74% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 13.18% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 11.92% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.18% | +1.73% |