PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDIVX показывает доходность 5.76%, а NEIMX немного ниже – 5.61%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.85% против 9.24% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий IDIVX и NEIMX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.65

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.32

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.49

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

12.55

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.02

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.02

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.03

+0.68

Корреляция

Корреляция между IDIVX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и NEIMX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и NEIMX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-92.94%

+61.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.78%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-92.94%

+76.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-92.94%

+61.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-90.08%

+86.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-9.92%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.14%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и NEIMX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.05%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

8.52%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.65%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

576.30%

-562.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

407.62%

-392.71%