PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с IHFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с IHFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Integrity High Income Fund (IHFAX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и IHFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Integrity High Income Fund (IHFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и IHFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
IHFAX
Integrity High Income Fund		-0.92%8.27%7.72%10.95%-9.28%4.91%6.15%14.34%-2.06%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у IHFAX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции IHFAX по среднегодовой доходности: 10.85% против 5.65% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

IHFAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.15%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Integrity High Income Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с IHFAX:
IHFAX с SIHAXIHFAX с WESRXIHFAX с NEMUXIHFAX с KSMUXIHFAX с OKMUXIHFAX с ICPAXIHFAX с VMTTX

Сравнение комиссий IDIVX и IHFAX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IHFAX в 0.99%.

IHFAX
Integrity High Income Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. IHFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IHFAX
Ранг доходности на риск IHFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHFAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHFAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHFAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHFAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHFAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c IHFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Integrity High Income Fund (IHFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXIHFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.73

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.35

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.37

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

11.07

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. IHFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHFAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и IHFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXIHFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.81

-0.10

Корреляция

Корреляция между IDIVX и IHFAX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и IHFAX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности IHFAX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
IHFAX
Integrity High Income Fund		4.82%4.99%5.34%5.16%4.79%3.41%4.43%5.21%5.48%5.14%5.16%5.17%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и IHFAX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки IHFAX в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и IHFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXIHFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-49.81%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-2.80%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-13.49%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-21.32%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-1.43%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-4.50%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.60%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и IHFAX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Integrity High Income Fund (IHFAX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXIHFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

1.23%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

2.11%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

3.74%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

5.05%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

5.75%

+9.16%