PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDITX с IALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDITX с IALAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDITX (Transamerica Bond) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - IDITX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IDITX returned 2.07%/yr vs 14.50%/yr for IALAX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IDITX charges 0.88%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.

Доходность

Сравнение доходности IDITX и IALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Bond (IDITX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDITX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции IDITX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 2.07% против 14.50% соответственно.

IDITX

1 день
0.37%
1 месяц
0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.46%
3 года*
4.29%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.07%

IALAX

1 день
0.61%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
-10.43%
1 год
-3.13%
3 года*
23.08%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDITX и IALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDITX
Transamerica Bond		0.72%6.83%1.80%5.96%-14.07%-0.11%6.43%9.08%-0.76%4.92%
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		-6.51%20.54%43.92%47.30%-60.39%0.10%111.63%21.63%6.59%43.81%

Correlation

The correlation between IDITX and IALAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1999 г.

0.04

Over the past year, IDITX and IALAX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Bond

Transamerica Capital Growth Fund

Часто сравнивают с IDITX:
IDITX с VOOIDITX с IMLAXIDITX с TLOFXIDITX с EMTIXIDITX с IIVAXIDITX с LMSMXIDITX с TISVX
Часто сравнивают с IALAX:
IALAX с SPYIALAX с FSCSXIALAX с XLKIALAX с GOVTIALAX с FSELXIALAX с VGTIALAX с VOO

Доходность на риск

IDITX vs. IALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDITX
Ранг доходности на риск IDITX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDITX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDITX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDITX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDITX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDITX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IALAX
Ранг доходности на риск IALAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IALAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDITX c IALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Bond (IDITX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDITXIALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
-0.13

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.03

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.13

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

-0.27

+4.61

IDITX vs. IALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDITX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа IALAX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDITX и IALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDITX и IALAX

Максимальная просадка IDITX за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDITX и IALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDITXIALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.27%

-69.30%

+48.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-29.07%

+26.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-32.33%

+26.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.33%

-69.30%

+50.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.33%

-69.30%

+50.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-23.61%

+22.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-14.86%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

14.38%

-13.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IDITX и IALAX

Текущая волатильность для Transamerica Bond (IDITX) составляет 1.15%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что IDITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDITXIALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

10.93%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

23.54%

-20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

29.92%

-26.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

41.89%

-36.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

34.81%

-30.31%

Сравнение комиссий IDITX и IALAX

IDITX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDITX и IALAX

Дивидендная доходность IDITX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IALAX
Transamerica Capital Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%
IDITX
Transamerica Bond		4.14%4.08%4.19%3.59%2.20%2.72%2.72%3.06%3.70%3.72%3.72%3.40%

Часто задаваемые вопросы

IDITX and IALAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IALAX has higher volatility (10.93%) compared to IDITX (1.15%). In terms of maximum drawdown, IDITX dropped -21.27% vs IALAX's -69.30%.

IDITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDITX и IALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор