Сравнение IDHQ с EPIN
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and EPIN (Harbor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDHQ is passively managed, while EPIN is actively managed. Over the past year, IDHQ returned 35.69% vs 34.90% for EPIN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for EPIN.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и EPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 24.45%, что значительно выше, чем у EPIN с доходностью 21.71%.
IDHQ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 24.45%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.57%
EPIN
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 14.51%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 34.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDHQ и EPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.45% | 9.50% |
EPIN Harbor International Equity ETF | 21.71% | 14.36% |
Correlation
The correlation between IDHQ and EPIN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between IDHQ and EPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDHQ vs. EPIN — Ранг доходности на риск
IDHQ
EPIN
Сравнение IDHQ c EPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Harbor International Equity ETF (EPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDHQ | EPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.01 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 11.10 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и EPIN
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки EPIN в -11.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и EPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDHQ | EPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -11.64% | -62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -11.64% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -3.78% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -1.84% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.15% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и EPIN
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Harbor International Equity ETF (EPIN) имеют волатильность 5.74% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDHQ | EPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.63% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 16.97% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 19.04% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 18.47% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.47% | -0.51% |
Сравнение комиссий IDHQ и EPIN
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EPIN в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и EPIN
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности EPIN в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIN Harbor International Equity ETF | 0.65% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.03% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IDHQ and EPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IDHQ has higher volatility (5.74%) compared to EPIN (5.63%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs EPIN's -11.64%.
On 1-year performance, IDHQ leads with 35.69% vs 34.90% for EPIN. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EPIN has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDHQ has performed better with a 35.69% return vs 34.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for EPIN.
IDHQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.65% for EPIN.
They also come from different issuers: Invesco and Harbor. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.80% for EPIN.
EPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDHQ и EPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор