Сравнение IDGT с TRUT
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IDGT is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IDGT и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDGT показывает доходность 54.64%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 23.56%.
IDGT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 54.64%
- 6 месяцев
- 51.00%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 14.39%
TRUT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.28%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDGT и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 54.64% | 4.44% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 23.56% | 10.16% |
Correlation
The correlation between IDGT and TRUT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDGT vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IDGT
TRUT
Сравнение IDGT c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDGT | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDGT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 2.25 | -2.07 |
Просадки
Сравнение просадок IDGT и TRUT
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDGT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.95% | -18.55% | -59.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -2.83% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -5.16% | -14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDGT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 21.54% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 21.54% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 21.54% | +1.75% |
Сравнение комиссий IDGT и TRUT
IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и TRUT
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.72% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDGT and TRUT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.
IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IDGT и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор