PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

IDGT и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 11.32% против 21.28% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий IDGT и FTEC

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

IDGT vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.10

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.69

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.92

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

5.93

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.86

-0.71

Корреляция

Корреляция между IDGT и FTEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и FTEC

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и FTEC

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-34.95%

-43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-16.26%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-34.95%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-34.95%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-11.53%

+10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-5.61%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.27%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и FTEC

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) имеют волатильность 8.17% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.01%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

16.40%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.53%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

25.11%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

24.57%

-1.43%